什么是反向跟单
我们先说说理念概论,用简单的说明反向跟单就是反向操作跟别人的单子,在期货、现货、股票交易中,各种因素导致了投资者亏多盈少,遵循二八定律,通过自动化的跟单软件获取的交易数据进行反方向的交易,投资者做多你就做空,投资者做空你就做多。原理大概如此。
在我们理解的观念里理念和模式都是是正确的,可是实际的操作起来却不容乐观,甚至于亏损,这里有一个很最关键的因素就是——跟单数据源。
反向跟单起源
反向跟单起源是受2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼及弗农·史密斯的《行为经济学》及《实验经济学》的理论启发,卡尼曼将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中,特别侧重于研究人在不确定情形下进行判断 和决策的过程;史密斯将实验室实验作为经验经济分析的一种工具,为经济学家们提供了在实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径,特别是对市场机制选择的研究。心理学传统和实验经济学的融合研究,对经济学和金融学非常重要,经验证据表明,特定的心理现象——例如“有限理性”、“受限的自利行为”和“不完全自我控制”——是一系列市场结果背后的重要因素。
反向跟单的常见误区
一.多重选择
举例:全场25人,筛选出10个,5个跟正向,5个反向,明天换人,3个正向,7个反向。更有个别人因之前的数据,全盘正向。我想问,为什么每天都要给自己做选择题?而且还是多重选择题。1:今天跟几个人?2:到底要跟谁?3:哪些人跟正向?4:哪些人跟反向?5:哪些人可以跟双倍?三倍?
解析:首先我们要明白,我们反向跟单的所有设计都是按照反向原理逻辑来制定的,那为什么要去跟正向呢?跟其正向就不如相信自己做单的技术,为什么要跟新手?当然,大多数人是因为前期数据不佳,或未能发现问题,解决问题,且又急于跟单而导致。
二.添油加醋
举例:第一个月数据是不错的,刚招来的11个人当月亏损36万。前期来看是成功的案例,次月月初我帮忙分析数据,发现了月末几天的数据有问题,要求整改,却因端午节都要回老家,没有时间为由而拖延,节后数据明显不行,导致之后连续一个半月的亏损,才告知真相,修改了部分设计。
解析:刚开始数据太好,自己贪心,不经讨论改动了多个制度,改的制度完全违背反向原理,急于求成,认为赚钱太容易,同时又放松了管理,导致整个环境和氛围效果极速下降,盘手心态自然也是及其放松。虽说经过很多次的视频会议讨论,改善很多,但这会浪费了大量的资金成本,人力成本和时间成本。所以切记,不要随便添油加醋,要以反向原理和商业模式为中心依据去制定。
国内期货反向跟单注意事项
注意事项一 滑点和手续费损耗
期货市场交易机制决定了每手交易会有一个点的点差。(盘手做多,实 盘做空,其进场价格有一个点的价差)。如果交易量过大就会产生更多的滑点和手续费损耗。
注意事项二 波幅影响
盘手一般是震荡赚钱,单边亏钱。如果选择的品种长期处于震荡状态,盘手不扛单,实盘就很难产生利润的。
注意事项三 风险度影响
国内期货有涨跌停板,盘手如果小仓位进单很难出现大额亏损,对实盘而言就不会产生利润空间。
注意事项四 时间影响
国内期货交易时间具有不连续性,白天盘和晚盘时间间隔较大。人员管理上有一定的难度。
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